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聯合證券匯市股市聯動擇時策略

发布时间:2020-01-27 10:19:12

联合证券:汇市股市联动择时策略 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

2005年起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度人民币汇率的波动成为影响股票市场走势的重要因素

通过分析汇率指标的走势将有助于我们判断A股市场趋势

我们分析了美元指数、美元兑人民币汇率、人民币有效汇率等汇率指标与沪深300指数的相关性,发现:美元指数与沪深300指数的相关性是最高的,达到了-0.74,适宜将其开发为判断A股市场趋势的汇率指标

A股投资者在开始新的一天交易之前,观察一下隔夜美元指数的走势情况是大有裨益的隔夜美元指数的涨跌幅度越大,对A股走势的短线预测能力越显著

具体来讲,当美元指数涨幅超过1.5%时,沪深300指数的下跌概率将大于63%;当美元指数跌幅超过1.5%时,沪深300指数的上涨概率将大于68%

单纯美元指数择时策略:该策略的核心思想是利用美元指数与A股走势的负相关性,通过判断美元指数的中长期走势,进而判断A股的市场趋势当美元指数处于上升通道时,卖出股票;当美元指数处于下降通道时,买入股票截止2010年11月30日,沪深300指数不到3200点,该择时策略则已经接近6500点水平汇市股市联动择时策略:该策略融合了美元指数与A股自身市场趋势的特征信息,其核心思想是通过判断股市汇市相对强弱指标的中长期走势,进而判断A股的市场趋势当相对强弱指标处于上升通道时,买入股票;当相对强弱指标处于下降通道时,卖出股票截止2010年11月30日,沪深300指数不到3200点,该择时策略则已经接近8500点水平

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